调试易

function changeBackgroundColor() {
    var changeColor = document.getElementById("changeColor");
    var changes = changeColor.getElementsByTagName("a");
    for (var i = 0; i < changes.length; i++) {
        var change = changes[i];
        change.onclick = (function(change){
         return function () {
            var changeColor = document.getElementById("changeColor");
            var changes = changeColor.getElementsByTagName("a");
            for (var i = 0; i < changes.length; i++) {
                var change = changes[i];
                if (this == change) {
                    change.style.background = "red";
                }
                else {
                    change.style.background = "white";
                }
            }
            return false;
        }}(change));
        
    }
}

function changeBackgroundColor() { 
    var changeColor = document.getElementById("changeColor"); 
    var changes = changeColor.getElementsByTagName("a"); 
    for (var i = 0; i < changes.length; i++) { 
        var change = changes[i]; 
        change.onclick = function () { 
            var changeColor = document.getElementById("changeColor"); 
            var changes = changeColor.getElementsByTagName("a"); 
            for (var i = 0; i < changes.length; i++) { 
                var change = changes[i];
                //我们在这里加入一个alert形成一个阻塞，使得每一步的变化都能呈现出来
                alert('观察点击对象的背景颜色变化');
                /*
                    先理解下面条件中的this和change分别代表什么
                    1：this --> 外层定义的change.onclick中的change，即当前[点击对象]
                    2：change -->上面定义的var change = changes[i]中的change，即[比对对象]
                    
                */ 
                if (this == change) { //判断当前的[比对对象]与[点击对象]是否一致
                    this.style.background = "red"; //如果一致：那使用this或change是没有分别的，所以这里用this没有问题
                } else {
                    /*
                        这里的前提时，change对象与this并不一致
                        如果下面还使用this，则表示你在改变当前[点击对象]的背景颜色
                        
                        就拿你点击第一个为例吧，比对流程就变成了
                        点击对象为：百度网
                        比对的对象分别为：百度网,新浪网,搜狗网
                        
                        条件成立时，执行上面的语句：[点击对象]背景颜色变为红色
                        点击对象[百度网]==比对对象[百度网]
                        
                        条件不成立时，执行下面的语句：[点击对象]背景颜色变为白色
                        点击对象[百度网]!=比对对象[新浪网]
                        点击对象[百度网]!=比对对象[搜狗网]
                        
                        从上面就可以看出，对[点击对象]的操作将受后一个[比对对象]的影响
                        
                        综上：除非当前[点击对象]是[比对对象]集合中的最后一个元素，否则它的背景颜色将永远是白色
                        
                        如果将下面的this改为change[比对对象]，则一切就正常了
                        
                        条件不成立时，执行下面的语句：[比对对象]背景颜色变为白色
                        点击对象[百度网]!=比对对象[新浪网]
                        点击对象[百度网]!=比对对象[搜狗网]
                        
                    */ 
                    this.style.background = "white";//错误
                    //change.style.background = "white";//正确 
                } 
            } 
            return false; 
        } 
          
    } 
}

以你的示例,使用call()方法来改变函数内容的this,有点绕,瞅瞅再说.仅供参考:
<div id="changeColor"> 
    <a href="http://www.baidu.com">百度网</a> 
    <a href="http://www.sina.com.cn">新浪网</a> 
    <a href="http://www.sogou.com">搜狗网</a>
</div>
<script type="text/javascript">
/*
    先创建一个自执行的匿名函数
    流程为：
    1：初次执行此函数时，其内部的this-->window，因为this!==window条件不成立，所以，将对每个a标签定义onclick事件
    2：当每个a标签被分别点击时，再执行此函数,因为其内部的this-->被点击的对象,因为this!==window条件成立，此时将设置对应的背景颜色
*/
(function(){
    var _href   =   document.getElementById("changeColor").getElementsByTagName("a"),//获取div[id='changeColor']下a标签集合
        _self   =   arguments.callee,//获取匿名函数本身
        i       =   0,
        j       =   _href.length;
    for (;i<j;i++) {
        /*
            初始化执行时：this-->window
            当点击对象时,onclick事件触发：this-->点击对象[下面有说明]
            
            所以，可以通过判断this的值来确定到底是要初始化事件，还是执行事件内容
        */
        if(this !== window){
            //这里的this-->被点击的对象，所以根据this===_href[i]的判断结果对_href[i]标签的背景颜色进行相对应的设置
            _href[i].style.background = this===_href[i] ? "red" : "white";
        }else{
            //这里的this-->window
            _href[i].onclick = function () {
                 /*
                    这里的 this-->_href[i][被点击对象]
                    
                    使用call方法将函数内部的this指向_href[i]
                    所以，当点击对象时，再执行匿名函数，this-->_href[i]
                 */
                 _self.call(this);
                 return !1;
            }
        }
    };
})();
</script>

谢谢，明白了，加上那个alert就明白了。