two ways:
1. use xmlhttp activex object, remote scripting or a separate frame to do the request, the main page displays "loading...please wait", when the request is done, the main page change its content dynamically2. use server-side script, for example, in ASP:
<div id="dvload">loading...please wait</div>
<%Request.Flush%>
<%'do you processing....%>
<script language="javascript">
function init()
{
  document.all("dvload").style.display = "none";
}
window.onload = init;
</script>