try
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<script language="C#" runat="server">
void Page_Load (Object o, EventArgs e)
{
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select au_lname, au_fname, au_id from authors",
"server=localhost;database=pubs;uid=sa;pwd=;"); DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds,"authors");

DataGrid1.DataSource = ds.Tables["authors"].DefaultView;
DataGrid1.DataBind();
}void DataGrid1_ItemCreated (object o, DataGridItemEventArgs e)
{
ListItemType lit = e.Item.ItemType;
if (lit == ListItemType.Header)
{
Table t = (Table)DataGrid1.Controls[0];
DataGridItem dgi = new  DataGridItem(0,0,ListItemType.Header);
TableCell tc = new TableCell();
tc.ColumnSpan = 2;
tc.Text = "Name";
dgi.Cells.Add(tc);
tc = new TableCell();
tc.Text = "ID";
dgi.Cells.Add(tc);
t.Rows.AddAt(0,dgi);
}
}
</script>
<form runat="server">
<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server" OnItemCreated="DataGrid1_ItemCreated">
<HeaderStyle ForeColor="red" BackColor="green" />
</asp:DataGrid>
</form>